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2006年11月27日 (月)

続・ストップロスについて

変わり種の移動平均線GMMAが登場したところで、最初の頃「移動平均線シリーズ」の周辺テーマとして取り上げた「ストップロスについて」を続編として取り上げることにしましょう。

ストップロスというと値幅によるストップ(ティック・ストップ、%ストップ)の印象が現在でも強いようですが、それ以外にも「3バー・ストップ」や「3バーレンジ・ストップ」があることは当時も触れたとおりです。(2006年2月のブログ参照)

今回の続編では、その他の各種ストップロスの手法を紹介して行きたいと思います。ストップロスというのはエグジット(=出口、ポジション・クローズ)ための手法ですが、続編ではどのストップロスが良いとか、どのエントリー(=入口、ポジション・メイク)と組み合わせるといいとか、そういった細かい部分には踏み込まず、色々なストップロスの考え方を示すにとどめておきますので、そこから先は実際に皆さんが試していただきたいと思います。

ということで、まずは「バランス・ステップ」からいきましょう。

「バランス・ステップ」というのはバランス・ポイント(ピボット・レート)を計算の基準に使うストップロスの手法です。「n日バランス・ステップ」と言う場合、過去n日間のバランスポイントの単純移動平均線を1期間先行させることを意味します。

つまり、11月27日の「3日バランスステップ」は11月22日~24日のバランス・ポイントの平均となりますから、((117.91+116.36+116.74)/3+(116.82+116.03+116.30)/3+(116.49+115.58+115.86)/3)/3=116.45 (←HLCはインターバンク東京9時~NY17時の参考レート)ということになります。

実際にドル円日足に「3日バランス・ステップ」を組み合わせたチャートをご覧下さい。

Blog_92
(バランス・ステップより上にCがある時は緑、下にCがある時は赤で表示)

何らのエントリーでドルを売り建てていた場合「3日バランス・ステップ」では116.45がストップロスのレートとなっていることがわかるかと思います。また、この考え方はトレンドマーケットでのトレーリングに特に効果を発揮します。

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コメント

ありがとうございました。
無事表示することができました。
いつも有難うございます。

投稿: Toshi | 2007年7月30日 (月) 23時33分

以下のコードはピボット移動平均を表示するものですが、3行目のパラメータを6から1にすれば、ピボットの線を引くことは可能です。

-------
indicator Pivot_MA;
{programmed by Yamanaka}
input period = 6;
draw line("PivotMA");
vars i(number), mean(series), avgmean(series);
begin
mean := (high + low + close) / 3;
avgmean := sma(mean, period);
for i := front(avgmean) to back(avgmean) do begin
line[i] := avgmean[i];
end;
end.

投稿: 山中 | 2007年7月30日 (月) 21時43分

ありがとうございます。
階段状でなくても、パラボリックSARのような点であらわすのも厳しいですか?

エクセルでPIVOTを計算すればいいのですが、時間足等は毎時間するのは面倒なので、できれば表示したいのですが。

厳しいようならあきらめます。

よろしくお願いします。

投稿: Toshi | 2007年7月30日 (月) 17時29分

ChartStudioで階段状に表示するところからプログラミングをしてあげないとダメですが、かなり大変な作業になると思いますので、その分の時間を他の事に使ったほうがいいかもしれません。

投稿: 山中 | 2007年7月30日 (月) 16時15分

バランス・ステップをdeal bookに表示させたいのですが、Chartstudioでどのようなコードを入力すればよいのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

また、ストップロス、資金管理のお話いただければ嬉しいです。

投稿: Toshi | 2007年7月30日 (月) 07時44分

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