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2006年10月31日 (火)

ポイント&フィギュア(1)

突然、ポイント&フィギュアか?って感じでしょうが、実は私にとっては非常に思い出深いチャートのひとつです。

使い始めたのは1980年代後半だったと思いますが、日中のザラバの動きも含めてマーケットの動きを頭に刻みながら全て手書きで書いていました。そうこうする内に90年代に入って自身初のシステムトレード(?)をポイント&フィギュアを使って始めましたので、まずは当時の思い出からから行きましょう。

ポイント&フィギュアのチャートは2ミリ方眼に付けていました。最初はドル円、次にドルマルクです。ドルマルクのチャートを見ている内に、おやっ?と思ったことがありましたので、まずは過去のチェック、これは行けるんじゃないかと売買シグナルと仕切りの明確なルールを決めました。もう一度チェックして、リエントリーのルールなども定めました。ポイント&フィギュアの性質から、このあたりは楽だったと言えるでしょう。

そして、一番の問題はそれを実行に移すための体勢でしたが、当時は優れた自動発注可能なシステム売買ソフトもありませんでしたので、部下を24時間3交代でデスクに縛り付けシステム売買とは名ばかりのマニュアル発注です。恐怖の人力24時間システム売買体勢!そして、実際に100万ドルでの売買をスタートしました。ところが、いきなり600万円のドローダウンが起き、部下からは「本当に続けるんですか?」の疑問の声・・

当然続行です。ドローダウンだけで撤退なんて出来るわけないじゃないかと、強がりましたが内心不安だったのも事実です。その後1ヶ月程度で2000万ほど回復し、しばらく順調に収益を伸ばし、実験は成功裏に終わりました。皆がほっとしたという、今となっては懐かしい思い出ですが、当時のやり方を振り返りながら、少しテクニカルな面も見て行きたいと思います。

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2006年10月24日 (火)

水星逆行とボイド

水星の逆行については、7月のブログ(13日・27日)に書きましたので詳細はそちらの内容を見ていただくとして、今年最後の逆行がまもなく10月29日~11月18日にあります。

この水星逆行時に気になるのが「ボイド」です。

ボイドとは、月がひとつのサイン(星座)内で他の天体と最後のメジャー・アスペクト(0度、60度、90度、120度、180度)を形成してから、次のサインに入る(イングレスする)までの時間帯を言います。

そして、ボイドとは文字通り VOID のことで無効という意味。ボイドの時間帯は一般に情報伝達のミスが起こりやすいと言われますが、投資行動では判断が鈍るとか、逆に妙に冴えていると思い込んで後から判断し直すといったことが起こりがちです。ましてや、水星の逆行には元々ボイド的な意味合いを含んでいますので、ダブルで要注意な時間帯と考えられるのです。

以下に、今回の水星逆行中のボイドをリストアップしておきますので、注意すべき時間帯としてチェックしておきましょう。(日本時間表示)

 10/29(日)10h29m  ~        19h16m  (08h47m)
 10/31(火)14h30m  ~        23h10m  (08h39m)
 11/02(木)16h54m  ~  03(金)00h46m  (07h51m)
 11/04(土)17h03m  ~  05(日)01h04m  (08h00m)
 11/06(月)19h17m  ~  07(火)01h46m  (06h28m)
 11/08(水)20h15m  ~  09(木)04h45m  (08h30m)
 11/11(土)05h58m  ~        11h33m  (05h35m)
 11/13(月)17h28m  ~        22h18m  (04h49m)
 11/16(木)07h41m  ~        11h14m  (03h33m)

毎月のボイド一覧は「アストロカレンダー」のHP( http://homepage1.nifty.com/yy/Astro/ )にも掲載されています。

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2006年10月23日 (月)

先週の「週刊 SPA!」

先週10月17日に発売された「週刊 SPA!・10月24日号」、読まれた方もいるかと思いますが、不思議な特集が組まれていたのをご存じですか?

~オカルト「神秘的投資術」で儲ける~

電車内の吊り広告でよく見かけますが、別の意味で怪しい感じのする雑誌が、怪しさを増していたと思ったのは私だけではないかもしれません。

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内容としては、「金融占星術」(私)、「ペンタゴン・チャート」(川口氏)、「月の満ち欠け」(四方田氏)、「メリマン・サイクル」(丸子氏)、「太陽の黒点」(山下氏)といったものが扱われていますが、取材を受けている側は私も含めて(?)皆さんまじめな方ばかりです。

取材時の話によると「週刊 SPA!」の発行部数は週刊誌としては多い方で、投資関連の特集を組むと、読者(おそらく20~30代の男性が主)の反応が良いとのこと。この号ではオカルト系(?)投資方法の特集を組んでみたいとのことで、色々とお話させていただきましたが、果たしてこうした特集で投資に興味を持つ層に受けるのかどうかはわかりません。

私のページではドル円のアストロチャートを題材に簡単な見方を説明してあります。もう書店には並んでいないと思いますので、興味のある方は図書館に足を運んでいただくか、バックナンバーを注文するしかないと思いますが、よろしかったら目を通してみてください。

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2006年10月17日 (火)

ゾーン分析ツールv2

フィボナッチゾーンの分析ツールに若干の改良を加えましたので、簡単に説明しておきましょう。

http://ascendant.jp/FiboZone.htm

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図を見ていただくと一目瞭然だと思いますが、一昨日のレンジの行に一昨日のH・L・Cを、昨日のレンジの行に昨日のH・L・Cを入力してください。この場合の「レンジ」とは東京午前6時~翌東京午前6時のレンジを意味します。・・・上段の赤い四角で囲った部分

すると、今日のフィボナッチゾーンによるサポート、レジスタンスのレートが「今日の
ゾーン」という部分に自動計算されます。また、確率によるゾーン分析をする場合は下段のクリーム色で表示される「C・O」の数字を見て「ゾーン分析・確率表」の数字と照らし合わせてください。

なお、終値=寄付としてゾーンの位置を検索しますので、月曜寄付が金曜終値と明らかに乖離している場合は、マニュアルで確認する必要があります。また、一週間のフィボナッチゾーンを計算したい場合は、一昨日のレンジの行に週間レンジを入力して読み替えてください。

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2006年10月10日 (火)

ピボットとフィボナッチ・ゾーン(8)

この項の終わりにテクニカル分析、あるいはテクニカル売買に対して私自身が思うところを少し書いておきましょう。

皆さん、わかって読まれているとは思いますが、完璧なテクニカル手法というものは存在しません。これは長年、為替、債券、商品等のマーケットに身をおいて自分自身が一番強く実感しています。その中で、いかにパフォーマンスを高める取り組みを「自分自身でするか」という点こそが重要です。

基本的に、トレンドファインダーやゾーン分析は単独では使えない(明確なエントリーやエグジットを示さない)手法であり、他の手法と併用させることでパフォーマンスを高めるためのものです。クラウス氏も単独での利用を戒めています。

さて、ジャクソン氏によるゾーン分析ですが、今まで日本では紹介されていなかったと思います。おそらく、計算が面倒で移動平均等と違って簡単に試せないという面が大きかったからだと思いますが、ゾーン分析はフロアトレーダーを中心に米国では人気のある手法であり、一時的な流行で消える手法も多い中、生き長らえていることには何らかのメリットがあるのではないかと考えました。

そこで、今回ツールと確率表の提供をすることで誰でも試せるような環境を提供しようと思ったわけです。自分自身でしばらく見ていて、使えるかもしれないと感じることが多かったからなのですが、逆に確率以上でも確率以下でもありません。このあたりは、違和感があるかもしれませんね。

私自身は様々な手法に対してなるべくニュートラルな立場で判断するように心がけているつもりですが、皆さんも先入観や偏見を持たず、ニュートラルな立場で検討されると良いと思います。教科書の類に書いてあるからとか、私が言っているからということではなく、さまざまな材料を比較検討し、使う使わないの判断も自身で行えるようになる。

毎年新たに相場に参加してくる皆さんになるべく遠回りをせず、このレベルまでは行って欲しい、このブログを書き続けている一番大きな目的はそこにあります。これからも、色々な素材を提供していきますので、積極的に検討してみてください。そして、わからないことがあれば遠慮無く質問してください。

(この項、終わり)

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2006年10月 6日 (金)

ピボットとフィボナッチ・ゾーン(7)

まず、前回の確率表について若干の補足をしておきます。

今回のフィボナッチ・ゾーン分析の手法は、1日=24時間として捉えていますので、一日の始まりと終わりをどこかに決めてあげる必要があります。そこで、一日の始まりを東京午前6時に統一し「夏冬関係なく」一日の寄付を東京午前6時、終値を翌東京午前6時としました。高値・安値も当然その間のレンジを取ることになります。つまり、月曜の午前6時以前の取引と、土曜の午前6時以降の取引は無視しています。

それでは、Webの計算ツールをご覧下さい。

Blog_781

入力する箇所は6つあります。2日前のレンジの行に2日前の高値・安値・終値を、昨日のレンジの行に昨日の高値・安値・終値を入力してください。(*1)

(*1) 軽い注意:入力時1~2ポイントにあまりこだわる必要はありませんが、統計データを取る際に取引データからビッドレートを引っぱって来ていますので、気になる方は2ポイントほど低いレートを入力してください。

この原稿を執筆しているのは10月6日金曜日の朝です。ですから、2日前のレンジの行には10月4日のレンジとなる高値118.27・安値117.81・終値117.90を、昨日のレンジの行に10月5日のレンジとなる高値117.92・安値117.43・終値117.67を入力しました。

次に10月5日の終値117.67が昨日のゾーンのどこに入るのか、また今日のゾーンのどこに入るのかをチェックします。ゾーンの区分は右側にある1~6の数字を見てください。(*2)

(*2) 重要な注意:月曜の寄付のみ週末を挟むために月曜午前6時のレートと今日のゾーンの関係を調べなくてはいけません。

すると、117.67は昨日のゾーンではゾーン2(117.5333~117.7633の間)に、今日のゾーンではゾーン3(117.4283~117.6733の間)に入っていることがわかります。

以上のことから、確率表の「C2・O3」を見れば良いので実際に見てみましょう。

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10月6日に117.92よりもドル高になる確率(ゾーン5へのリーチ)は26%と低めの数値を出しており、さらに118.16よりもドル高(ゾーン6へのリーチ)は7%と相当に低い確率が出ています。いっぽう5日の安値圏に達する確率(ゾーン2へのリーチ)は55%と高い確率となっていますので、ゾーン5(117.92~118.16)で売りから入り、ゾーン2(117.18~117.43)で買い戻すストラテジがデイトレード的にはお勧めのストラテジとなります。

実際に売買するタイミングは、オシレータ系のテクニカル指標を組み合わせると良いでしょう。今日は雇用統計の発表もありますが、果たしてどんな動きになるでしょう?

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2006年10月 3日 (火)

ピボットとフィボナッチ・ゾーン(6)

ドル円の前日終値と当日寄付の関係を示した確率表は以下の通りです。抜けているパートは過去10年間にその組み合わせが無かったこと示します。

Blog_771 Blog_772 Blog_773

なお、ゾーン分析単独利用ではなく、他のテクニカル分析に併用することで最大限の効果が得られる手法であるとお考え下さい。

次回は、この表を簡単に使うため、Webでゾーンを計算するためのツールを提供します。
(http://ascendant.jp/FiboZone.htm)

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2006年10月 2日 (月)

ピボットとフィボナッチ・ゾーン(5)

ようやく本題にたどりつきました。

前回の例である「C5・O4」の場合、左上の表(前回の図を参照)に次のような数字が並んでいます。

==========
ゾーン  1 2 3 4 5 6
レジスタンス  0  0  0 40 64 50
サポート 81 63 62 30  0  0
リーチ  10 26 70 100 60 22
==========

この表の意味することは、以下のようなものです。

まず、最下段の「リーチ」から説明しましょう。「リーチ」は前日終値のゾーンと当日寄付のゾーンの特定の組み合わせ(ここではC5・O4)の場合に、それぞれのゾーンにリーチ(到達)した確率を示します。

寄付きがゾーン4ですから4の到達率は当然100%です。そして、ゾーン3への到達率は70%、ゾーン5への到達率は60%と高い確率ですが、ゾーン1への到達率は10%とかなり低い確率であったことを示しています。

また、上に二段ある「レジスタンス」と「サポート」については、そのゾーンがレジスタンス、あるいはサポートとなった確率を示します。

この二段から、ゾーン5がレジスタンスとなった(118.07を上抜けない)確率がもっとも高かったことがわかります。同様に、ゾーン1~4がサポートとなる確率は高いことがわかりますが、リーチと考え合わせると、ゾーン2以下(116.96以下)への到達確率は低かったことがわかります。

なお、ゾーン1とゾーン6についてはそれぞれ下限と上限が無いため、この二段についてはゾーン2からゾーン5までを考慮すれば良いでしょう。

こうした情報を組み合わせて考えてみましょう。仮に9月28日にドルを買いたいと考えた場合、ゾーン3=116.96~117.33で買える確率は高い(通常、70%以上の場合)が、ゾーン2以下=116.87以下で買える確率は低い(通常、30%以下の場合)ということになります。

こうした、それぞれのゾーンにおける3つの確率を総合的に考えることで、その日のオーダーを置く水準を効率的に考えることができるわけです。

次回はドル円の過去10年間をベースに計算した確率表を掲載します。

(次回に続く)

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