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2006年8月31日 (木)

冥王星とドル円

為替相場に絡んだ冥王星ネタです。

私が使っている金融占星術技法の一つに「オーバーラップ」というものがあります。

簡単に言ってしまうと、オーバーラップとは特定の2つの天体が特定の角度を取った時に、価格に共通性が見られる現象ですが、ドル円の場合ですと、水星と冥王星が30度ごとの角度(0度、30度、60度、90度、120度、150度、180度、180度~0度の間も同様)を形成した日±1日のレンジ(最大3日間)が、前回あるいは前々回の該当日のレンジと重なるという現象です。

まずは、下のチャートをご覧下さい。これはドル円バーチャートのオーバーラップ該当日のみ赤にペイントバーしたものです。

Blog_67

こうしてみると、前回あるいは前々回とのオーバーラップがかなりの頻度で発生していることがおわかりいただけると思います。

冥王星が惑星でなくなったとしても、冥王星を使ったサイクル分析は今後も役だってくれそうです。

オーバーラップに興味のある方は、私の「アストロカレンダー」(http://homepage1.nifty.com/yy/Astro/)にも解説がありますので、あわせてご参照下さい。

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2006年8月28日 (月)

冥王星が惑星でなくなった!

最近、ニュース等でも話題になっていた太陽系の惑星定義が8月24日に確定しました。

** 国立天文台速報 http://www.nao.ac.jp/nao_topics/data/000233.html **

それによると、太陽系の惑星は「水・金・地・火・木・土・天・海」の8つとなり、冥王星が惑星からドワーフ(小型惑星、矮惑星といった訳になるか)へと格下げになります。

今まで惑星のきちんとした定義が無かったことに加え、冥王星以遠の天体が続々と見つかったことから、国際天文学連合総会で惑星の定義が決められたことによるものです。

ここで問題は、占星術ではどうなるのか?冥王星は今後使わなくなるのか?という疑問でしょう。個人的には今後も西洋占星術で冥王星は使われ続けるであろうと考えていますので、今日はそのあたりの考えを記しておきます。

そもそも占星術は、土星以遠の惑星(トランス・サタニアン=天・海・冥)が見つかる前から存在しており、現在でも古典派とインド占星術ではトランス・サタニアンは使われていません。

いっぽう、積極的に新しい手法を開発する人達もいて、そうした中には4大小惑星であるセレス、パラス、ジュノー、ベスタを加えたり、あるいは最初の冥王星以遠(トランス・プルート)の天体となった1992QB1といった天体を加える人もいるわけです。

また、占星術では惑星のみを使うわけではなく、太陽は恒星ですし、月は地球の衛星です。他にも計算上の点をいくつか使用します。ですから、単に惑星と型にはめてしまうのがそもそも間違いであり、天体、あるいは感受点といった呼び方が望ましいのです。

また、今回の惑星定義においても冥王星は特別扱いされており、海王星以遠(トランス・ネプチュニアン、通常エッジワース・カイパーベルト天体と呼ばれる)のドワーフの典型例であるとされています。

つまり、冥王星は今後もどんどん広がっていく太陽系のトランス・ネプチュニアンの象徴的な存在として、占星術においては使われ続けていくのではないかというのが率直な意見です。私自身も、金融占星術において冥王星のサイクルを切り捨てることは全く考えていません。

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2006年8月23日 (水)

TRIX(4)+最適化の話

今回はTRIXそのものがテーマではありませんが、ドル円日足で良好なパフォーマンスをたたき出すTRIXも他の通貨ペアでは全くワークしないという例、そしてそれを最適化(オプティマイズ、カーブ・フィッティング等とも呼ばれる)すると全く異なる結果になってしまうという極端な最適化の例をあげてみます。

以下のチャートは前回と全く同じ手法でユーロドル日足の取引をしたものです。

Blog_65

上のチャートは最適化を施した後の売買結果が表示されているのですが、もし、このユーロドル日足を素のままのドテンによる売買を果たしてどのような結果になるのでしょう?

Blog_65b

見るも無惨なパフォーマンスです・・

ところが、以前ストップロス、ストッププロフィットのテーマで取り上げたMAE(最大逆行幅)チャート、MFE(最大順行幅)チャートを使って、それぞれストップロスを90ポイント、ストッププロフィットを240ポイントに設定すると、以下のようなパフォーマンスに大変身です。

Blog_65c

ここまで変わってしまうケースも珍しいのですが、まるで別人に変装したかのような変わりぶりですね!

最適化は、料理で言えば最後の隠し味のような使い方に徹するべきで、あくまでも元々パフォーマンスが良いものをもう少しだけ良くしてあげるためにだけ使うものです。

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2006年8月18日 (金)

TRIX(3)

TRIXの見方のひとつである傾きの変化(上向きに転じたら買い、下向きに転じたら売り)についても考えてみましょう。

ただし、ここではTRIXの傾きではなく、シグナル(TRIXの3日指数平滑移動平均)の傾きを使います。シグナルはTRIXの傾きよりも平滑化されていることでダマシが少なくなるためです。

今回もドル円日足(パラメータ、ストップロスは前回と同じ)でどのような違いが出るのかを検証してみます。

Blog_64 Blog_64b

総トレード数  134回
 勝トレード数  65回
 負トレード数  69回
 勝率   48.5%
総損益   +705,100円
 総利益  +1,462,400円
 総損失  -757,300円
 総利益/損失比  1.93
 最大勝トレード +65,700円
 最大負トレード -15,300円
 平均利益  +22,500円
 平均損失  -11,000円
 平均利益/損失比 2.05
 連勝回数  5回
 連敗回数  5回
 最大増加幅  +136,800円
 ドローダウン  -60,000円

こうして比べてみると、今回の手法の方が安定したパフォーマンスとなっていますね。なお、最大負けトレードが15,000円を超えているのは、ギャップアップして寄り付いた日があったためです。

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2006年8月15日 (火)

TRIX(2)

それではTRIXを使った売買例を見てみましょう。

ここでは見方として最も一般的と思われるTRIXとSignalのクロスによる売買を考えてみます。他にもTRIX単体で、TRIXのゼロラインとのクロス、TRIXの傾きの変化、といった見方もありますが、あまり一般的ではありません。

今回はパラメータを7日EMAによるTRIXとして、いつものドル円日足チャートによる売買例です。基本はドテンによる売買としましたが、ストップロスのみエントリーレートから1円50銭にしました。

Blog_63 Blog_63b

実際に収益グラフを見ると結構ワークしていることがわかるかと思いますが、仮に2001年1月以降に1万ドルで売買した場合のパフォーマンス詳細は以下のようになります。

総トレード数  161回
 勝トレード数  69回
 負トレード数  92回
 勝率   42.9%
総損益   +619,900円
 総利益  +1,550,300円
 総損失  -930,400円
 総利益/損失比  1.67
 最大勝トレード +65,700円
 最大負トレード -15,000円
 平均利益  +22,500円
 平均損失  -10,100円
 平均利益/損失比 2.22
 連勝回数  4回
 連敗回数  8回
 最大増加幅  +153,200円
 ドローダウン  -71,700円

単独で使うにはもう一工夫欲しいところですが、まあまあの結果を出していますね。

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2006年8月11日 (金)

TRIX

今回はTRIXを紹介します。最近あまり使っていませんでしたが、これも使い方によってかなり有効な指標のひとつです。

Blog_62

TRIX自体はEMA(指数平滑移動平均)をベースにした「指標の指標」で、以下のような計算で求めることができます。ここでは例として5日間のTRIXを求めてみましょう。

 EMA1=5日終値EMA
 EMA2=EMA1の5日EMA
 EMA3=EMA2の5日EMA

 TRIX=(EMA3-EMA3[1])/ EMA3[1]
   * [1]は前日の数値を示します。

 Signal=TRIXの3日EMA
   * ここでは平滑化の日数を3日とした。

このようにして求めたTRIX(図中の赤いライン)、あるいはTRIXとSignal(図中の緑のライン)のクロスを売買の参考として使うことになります。使い方としてはMACDとよく似ていますね。次回はTRIXの有効性について見てみましょう。

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2006年8月 7日 (月)

Chande's Aroon(3)

アルーンのもうひとつの指標である、アルーン・オシレータについても説明をしておきましょう。

アルーン・オシレータは(アルーンUP-アルーンDOWN)として計算されますので、ゼロラインの上下で-100~+100の間で推移する線として表示されます。

式からもわかるように、考え方としてはゼロラインよりも上にある時は上昇トレンドを示し、ゼロラインよりも下にあるときは下降トレンドを示します。また数値が+も-も100に近いほど強いトレンドであることを示しています。

アルーン単体と異なり、アルーン・オシレータを使った場合には、ゼロラインを上抜けたら買い、下抜けたら売りという単純な売買手法を考えることが出来ますので、いつものドル円日足(2001年1月2日~直近=8月4日)を使って見てみることとしましょう。

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ゼロラインをクロスした際の売買に加え、エントリーポイントから150ポイントのストップロスロスと500ポイントのストッププロフィットのルール(トレーリング無し)を加えてありますが、単純な手法の割にはまあまあの結果が出ているといえるでしょう。

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2006年8月 3日 (木)

Chande's Aroon(2)

それでは、アルーンの3種類の見方を説明しましょう。

3種類とは、エクストリーム(両端)、クロスオーバー(クロス)、パラレル(平行)の3つです。カッコ内の訳は正式なものではありませんので、以下に順番に説明していきましょう。

1.エクストリーム ・・ "Extremes"

エクストリームとは、アルーンUPとアルーンDOWNが70~100の間で推移している状態のことです。3種類の見方の中で最も重要なものと言えます。

アルーンUPが100になると上昇トレンドのスタートを示唆し、その後、アルーンUPが持続的に70以上で推移している場合は上昇トレンドが形成されたことを示します。同様に、アルーンDOWNが100になると下降トレンドのスタートを示唆し、アルーンDOWNが持続的に70以上で推移している場合は下降トレンドが形成されたことを示します。

また、アルーンUPが持続的に70以上で、かつアルーンDOWNが持続的に30以下の場合は強い上昇トレンドを示し、アルーンDOWNが持続的に70以上で、かつアルーンUPが持続的に30以下の場合は強い下降トレンドを示します。

2.クロスオーバー ・・ "Crossovers"

クロスオーバーとは、アルーンUPとアルーンDOWNのクロスのことです。アルーンDOWNがアルーンUPを下から上にクロスした場合は弱気トレンドの可能性を示唆し、アルーンUPがアルーンDOWNを下から上にクロスした場合は強気トレンドの可能性を示唆します。

3.パラレル ・・ "Parallel Movement"

パラレルとは、アルーンUPとアルーンDOWNのそれぞれが似たような水準で平行に動いている状態を言います。パラレルの状態はもみあいを示しており、エクストリームかクロスオーバーが現れるまではトレンドが無いと考えます。

今回はチャートを載せていませんので前回のチャートと照らし合わせてみてください。

(次回に続く)

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2006年8月 2日 (水)

Chande's Aroon

サブチャートに表示する指標の中で、使い勝手が良い割にマイナーな指標として、今回は"Chande's Aroon"(シャンデのアルーン)を紹介しましょう。

シャンデ博士は、今回の「アルーン」をはじめ、以前紹介した「ストキャスティックRSI」等、多くの斬新な指標を開発した著名な売買システムの開発者です。ちなみに「アルーン」はサンスクリット語で夜から昼への変化(夜明けの光)といった意味とのこと。

まずは、いつものドル円チャートにアルーンをサブチャートとして表示した図をご覧下さい。

Blog_59

最下段のサブチャートがいわゆるアルーンで、緑の線がアルーンUP、赤い線がアルーンDWON、そして30と70の位置にグレーの線を引いてあります。

アルーンの計算式(デフォルトの14日の例)は以下の通りです。

アルーンUP =(14-過去14日間の最高値からの日数)/ 14 X 100
アルーンDOWN=(14-過去14日間の最安値からの日数)/ 14 X 100

つまり、アルーンUPの場合、7日前が最高値だとすれば、(14-7)/14X100=50 といたって簡単な計算で求めることができます。

また、中段にはアルーン・オシレータ(= アルーンUP - アルーンDOWN )が青い線で表示してあります。

アルーンはオシレーター系ではなく、トレンド系の指標として使われ、3種類の見方があります。

(次回に続く)

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