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2006年7月27日 (木)

水星の逆行(2)

以前、水星の逆行について書きましたが、いよいよ来週から水星は順行に戻ります。

水星逆行初期には相場が振れやすくなるという話をしましたが、水星が順行に戻る時には何か特徴的なことはあるのでしょうか?

一般的には、水星逆行中期(第2週目あたり)の動きを追いやすいと考えられていますので、今回にあてはめるならば、ドル高円安の動きになりやすいと考えることが出来るでしょう。

しかしながら、水星が順行に戻る日にもっとも近い営業日のみに限定した場合、より特徴的な動きをしていることがわかります。

以下のチャートは、ドル円日足のバーチャートに「水星の逆行にもっとも近い営業日を赤く、水星の順行にもっとも近い営業日を緑色に」ペイントしたものです。

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左下に、この緑色にペイントした日の値動きについて統計をとったものの一部をピックアップしてありますが、その日にドル安・円高になったケースが70%、その日±3日とした際に目先の高値が現れているケースが75%にも達しています。

統計を取ったのは過去44回の順行、つまり1992年以降の14年間となりますが、今回もそのケースがあてはまるとするならば7月28日はドルが売られやすく、7月25日~8月2日の間に目先の高値をつける可能性が高いということになります。

はたして、どうなるでしょうか?

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2006年7月25日 (火)

CCI(4)

今回は基本的にCCIだけを使い数十年もトレーディングを続けているケン・ウッド(Ken Wood)の話です。

ケン・ウッドはCCIに独自のアレンジを加え"Woodie's CCI"という指標を作り、またその指標を使ったトレーダーのためのクラブ"Woodie's CCI Club"というページ( http://www.woodiescciclub.com/start.htm )を主宰しています。

"Woodie's CCI"は通常のCCIをベースにしていますが、2本のCCI(14期間と6期間)を使っていること、ゼロラインに25期間のLSMA(Least Squares Moving Average)との上下関係を示すシグナルを表示していること、オリジナルの解釈を組み合わせてトレンド判断を行うこと等、非常にユニークな世界を構成しているCCIのバリエーションととらえることができるでしょう。

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それでは、チャートをご覧下さい。これはEUR/USDの5分足にWoodie's CCIを組み合わせたものです。指標が複雑なのでサブチャートを大きめに表示してありますが、ゼロラインの緑と赤の四角は5分足が25LSMAよりも上ならば緑、25LSMAよりも下ならば赤を示しています。また、CCIはグレーの線が14期間のCCI、青い線が6期間のCCI(TCCIと呼ぶ)を示しています。

さらに、14期間のCCIにはヒストグラムも表示され、1~4本目は中立、5本目はトレンドの始まり(黄色)、6本目以降はトレンドにあわせ、上昇ならば緑、下降ならば赤のヒストグラムとして表示されています。

チャートを見ただけで、複雑すぎてうーん・・といった感じになりますが、使い方は更に複雑、しかも、そんな読み方をするの?といったことの連発です。ここでは詳細を書くことはとても出来ませんが、興味のある方は、"Woodie's CCI Club"のページ中ほどに、START-UP PDFとして"Woodie's CCI patterns & terminology"という資料が5ヵ国語(残念ながら日本語は無い)で紹介されています。

今回はこんなCCIもあるんだという紹介でした。

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2006年7月24日 (月)

CCI(3)

次にゼロラインとのクロスによる売買手法についても見てみましょう。

こちらは、CCIがゼロラインを上抜けたら買い、下抜けたら売りのシグナルとなります。特にストップロス、ストッププロフィットを定めていませんので前回の±100のラインによる売買とは異なり、ドテンの売買(常にポジションを持つ)となります。別途、ストップのルールを決めた場合はフラットになることもありますが、今回は考えません。

以下はいつものチャート(~7月21日)と収益グラフです。

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前回の手法と比べ総損益も少なく収益のブレも大きい結果となりましたが、何も手を加えないでの結果ですから、使い方次第(例:ドル円日足で1円10銭のストップロス・ルールを加える等)ではより良いパフォーマンスとなりそうです。

ちなみに、より良好な結果であった前回の手法(±100ラインによる売買)で、過去15年ほど遡って見たところ、ドル円ではコンスタントに収益を出しておりドル円の日足とCCI20日の相性が良いこともわかりました。

しかしながら、デイトレ用に使うにはドル円と20というパラメータの結果は全く振るわず、5分、10分、15分、30分、60分等、どのような時間枠でもワークしません。実際にデイトレで使っている例を見ますが、実際にワークするかどうかは通貨ペアとパラメータ次第ということになりますね。

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2006年7月18日 (火)

CCI(2)

それでは、一般的な使い方である+100を上回ったら買い(再び下回ったら仕切り)、-100を下回ったら売り(再び上回ったら仕切り)という手法についてみて見ましょう。

まずはチャートを見てください。これはいつものドル円日足(データは2001年1月~7月14日)にCCIを組み合わせたものです。パラメータはランバートのオリジナル推奨値である20を使ってみました。

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サブチャートに示されるCCIには中央のゼロラインを挟んで上下に±100のラインを引いてありますので、どのタイミングで売買をするのかは明瞭かと思います。メインチャートの売買シグナルは±100のラインを過ぎた翌日寄付での売買とし、特にストップロス、ストッププロフィットは決めていません。

以下の図は収益カーブですが総損益は目を見張るようなものではないものの、着実にプラスを伸ばしているという点では使い勝手がよい指標と考えられそうです。

Blog_55b 図1b




次回もCCIについて見ていきましょう。

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2006年7月14日 (金)

CCI

今回からCCI(コモディティ・チャネル・インデックス)です。マイナーな指標ばかりだなと思われるかもしれませんが、CCIはデイトレーダーから中長期トレーダーまで、米国では結構人気のある指標です。

CCIはランバートが1980年に発表した比較的新しい指標で、商品相場等、季節サイクルのはっきりした相場に強いと言われますが(ランバートがサイクルとの関連を述べたため)、為替でも問題なく利用可能で、為替トレーダーの中には複数のCCIだけを使っている人もいるくらいです。

まず、CCIの概念を簡単に書いておきましょう。CCIはピボットポイント= (H + L + C) / 3 が計算のベースになっていて、この数値の平均偏差を加工して使うことで、トレンドの強さを測ることができます。(式の詳細は長くなるので、ネットで検索等してみてください。)

CCIはゼロラインの上下を動くオシレータとして表示され、その上下に+100と-100のラインを引き、それを売買の目安としています。通常、CCIが100を上回ったら新規の買い、100を下回ったら仕切り売り、CCIが-100を下回ったら新規の売り、-100を上回ったら仕切り買いという手法を取ります。

また、ゼロラインとのクロスを売買のタイミングとするケースもありますので、次回から実際にCCIの使い方について考えていきたいと思います。

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2006年7月13日 (木)

水星の逆行

今回は占星術ネタです。

水星の逆行と書くと、天文現象としてピンと来る方もいるでしょうし、なんだろうそれはと思われる方もいるかと思います。水星自体は約88日で太陽の周りを回っていますが、地球の公転速度との差によって地球から観測した場合に見かけ上、逆に動いている時期がありこれを逆行と言います。

水星は太陽のすぐ近くにあるため肉眼で見ることは困難ですが、通常は背景にある星座の中を西から東へと移動しています。逆行というのは、文字通り背景の星座の中を東から西へと動く状態で、1年に3回およそ3週間続きます。(下図は、本年6月10日~8月31日の水星の動きで、7月5日~29日が逆行期間)

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さて、水星の逆行と相場との関係ですが、通常水星の逆行期間中は相場の変動が大きくなる傾向があり、特に逆行初期の一週間程度(今回で言えば、7月5日~11日頃)は一日の振れが大きくなりやすいため注意が必要です。ドル円を例にとっても、やはり今回も振れが大きかった印象があるのではないでしょうか?

ちなみに、年内はもう一度、10月29日~11月18日が水星の逆行期間にあたります。10月下旬になったら、この記事を思い出してくださいね。

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2006年7月 5日 (水)

ストキャスティクRSI(5)

今回もストキャスティックRSIを続けます。

ストキャスティックRSIのような指標は「指標の指標」と呼びますが、さらにその指標も当然存在します。こうしたものも含めて全てが「指標の指標」と呼ばれるわけですが、PCによるチャートツールが進化した現在では、誰もが簡単に多種多様なオリジナルの指標を試すことができます。

今回は、そうした指標の一例としてストキャスティックRSIの指数平滑移動平均を取り上げてみましょう。

ストキャスティックRSIのパラメータは今までと同様、そしてそのストキャスティックRSIの8日と14日の指数平滑移動平均線を計算します。これら2本の指数平滑移動平均線のクロスにより売買シグナルを出すこととします。

今回も前回と同じドル円日足を用い、ストップロスルールとして1円20銭の単純値幅ストップ(エントリーレートから、トレーリング無し)を併用しました。

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最近のドローダウンは厳しいものがありますが、ルール自体が単純な割りに結構ワークしている印象です。(計算は面倒かもしれません・・)

指標の指標、さらにその指標、・・・・(!?)と、こうなるとあらゆる組み合わせがありますが、今回紹介した手法は、そうした中でも多少は知名度のある"Stochastic RSI with 2 EMA"という指標でした。

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2006年7月 3日 (月)

ストキャスティクRSI(4)

ストキャスティックRSIを続けます。

前回のゾーンエグジットのパフォーマンスをもう少し安定させる方法は?という問いに対して最初に思いつく手法はADXとの組み合わせでしょう。

ADXの利用方法は前に説明しましたので詳しくは書きませんが、ゾーンエグジットの売買シグナルに、フィルターとしてADXが下降している時の売買シグナルを採用してみることにしました。

結果(2001年1月~2006年6月)は以下のようになりますが、以前の検証と同様に買い(左側)と売り(右側)を分けての表示となっています。

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当然フィルターを使った分、売買の頻度は減っていますが、損益グラフは比較的安定したようです。しかしながら、ADXのフィルターを組み合わせた場合でも2001年はマイナスとなっていること、また2006年に入ってからの収益は伸び悩んでおり、このまま売買に利用することはやや無理があるようですね。

ところで、このように買いと売りを分けることで見えてくる事もあります。手法によって買いと売りのパフォーマンスが違うことはよくあることですが、今回の手法では買いに比べて売りのパフォーマンスが3倍程度とかなりの差が出ています。

このように買いと売りとでパフォーマンスが異なる場合には、買いのみ、売りのみ、といった考え方も時には必要となるでしょう。

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