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2006年1月24日 (火)

「移動平均線を骨までしゃぶる」(4)

前回は、MA5&20w/Trend と名付けたいわゆるゴールデンクロスとデッドクロスによる売買、「20日移動平均線の傾きが上向きの時、5日移動平均線が20日移動平均線を上抜けたら買い、その逆は売り」という手法をシンプルに実践した場合の結果を示しました。

今回は、この手法にストップロスルールを加えてみます。ストップロスというのは一定のルールに基づきその時に建てているポジションを仕切るルールですが、単に損失を確定するだけでなく、損失を抑えつつ利益を増やすことまで考える必要があります。

一般的にはトレーリングストップというマーケットの値動きにあわせストップロスの水準を変えていく手法が取られますが、今回のトレーリングストップは過去3日間の高値安値を抜けた際にポジションを仕切るというものを採用しました。つまり、ドル買いポジションを持っている時は、過去3日間(当日を含めずに、昨日、2日前、3日前まで)の安値を抜けた際にポジションを仕切り、ドル売りポジションを持っている時は、過去3日間の高値を抜けた際にポジションを仕切ることになります。

実際にこのストップロスルールを加えた取引状況と損益グラフを見てください。黒い矢印がストップロスルールにもとづいた取引(仕切り)となっています。

Blog_51 Blog_51b 

前回のストップロスルールの無かった時に比べ、大きな変化が見られますね。

・ポジションを持っている期間(ドル買い=緑、ドル売り=赤)が極端に短くなった。

・総損益の絶対値は減少したが、収益のカーブが着実に積みあがっている。

この2点に集約されるかと思いますが、特に後者のポイントは重要です。いかに損失を抑えながら着実に収益を積み上げていくのかということは、損益の絶対値を追うこと以上に取引を長く続けていく上では大変に重要なことです。

参考までに、2001年から2005年までのパフォーマンス・サマリーとその意味を載せておきますが、この表からも色々なことが見えてくると思います。ぜひ皆さんで考えてみてください。(単年でのサマリーは省略しますが、全ての年において損益はプラスになっています。)

Blog_52  Blog_53

移動平均線シリーズの手始めにゴールデンクロス、デッドクロスを題材にしてみましたが、移動平均線もこうして見ると面白くないですか?

移動平均線、まだまだ続きますが話が少しずつ難しくなってきていますので、休憩も兼ねて次回は占いの話でも。

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コメント

これは前者です。この時点、つまり2006年1月時点で全く同じルールでユーロ円、ユーロドルで検証した場合パフォーマンスが上がらなかったから、そのような書き方となっています。しかし、仕切りのルールを変える等すれば異なった結果となりますし、既に3年半経過していますので、今はまた異なった結果となってくるでしょう。

このようなシステム売買の場合、裁量が結果に働かないため、それがデメリットとなる場合もあります。経験者ならば、ここはやめないだろうというところでもやめますし、それが結果としてパフォーマンスにつながらないということが多々あります。

投稿: 山中 | 2009年6月23日 (火) 03時50分

参考になります。

EUR/USDでもEUR/JPYでもワークしません。と上記にあったのですが、それは何故そういいきれるのですか?
検証した結果、その通りになったからその結論にたどり着いたのですか?

それとも、事前にEUR/USDでもEUR/JPYは何か特徴のある動きがある事(もみ合いが多い?)を知った上でそう仰ったのですか?

よろしくお願いします。

投稿: gg | 2009年6月22日 (月) 10時04分

全く逆の売買(Invert Trade)をするわけですから、
・20日移動平均線が上昇中のゴールデンクロスで売り
・20日移動平均線が下降中のデッドクロスで買い
となります。

最大負けディールもドローダウンも600ポイントですが、ストップを置くとすると固定でエントリーから500ポイント程度が効率的です。

投稿: 山中 | 2006年12月 4日 (月) 16時45分

すいません。情けなくも、今一度、質問させて下さい。

EUR/USDでの逆手法ですが、「20日移動平均線の傾きを逆読みし、ゴールデンクロスで売り、デッドクロスで買い」とは

・20日移動平均線が下降中のゴールデンクロスで売り

という理解で宜しいのでしょうか?

・20日移動平均線が上昇中のゴールデンクロスで売り

となるのでしょうか?

また、ストップロスを置かないとなると、最大のドローダウンはどれ位になるのでしょうか?ストップロスを置くのであれば、どの程度が適切なのでしょうか?更にリミットを置くとなると、ターゲットはどれ位になるのでしょうか?

大変恐縮なのですが、一晩考えてみたものの分からず、質問させて頂きました。

投稿: yasu | 2006年12月 4日 (月) 15時54分

ご回答頂きありがとうございます。また、意外な結果に大変驚きました。

MACDで勝てる!なんて話で、安易な気持ちで相場に入ってきて、どうやらそうではない事に気が付き(ああ、先生のブログを早く読んでいれば!!)、一貫性もなく、いろんなテクニカルをいろんな通貨ペアで試してはつまずき、の繰り返し。どの通貨ペアにも通用する万能のテクニカル、なんてものは無いのですね、やはり。分かっているようで全然分かっていなかったことを確信できました。

自分自身で検証できるスキルを何とか身につけていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿: yasu | 2006年12月 4日 (月) 02時04分

EUR/USDでもEUR/JPYでもワークしません。いかにもワークしそうですがUSD/JPY限定です。

それでは、まったく使えないかというとそういうわけではありません。常に逆をやればドル円以上に良いパフォーマンスが出ます。

こうなってしまうと、テクニカル分析の基本からは全く外れてしまうので書きませんでしたが、どんなルールでも儲かればいいという、純粋にシステム売買的な発想に立てば、EUR/USDもEUR/JPYも逆をやればよいのです。

つまり、20日移動平均線の傾きを逆読みし、ゴールデンクロスで売り、デッドクロスで買いとします。ストップロスも置かない方が好パフォーマンスです。

ちなみに2001年1月2日以降でこのやり方を採用すると2006年11月末までで、EUR/USDがネット約3600ポイント、EUR/JPYがネット約25円のプラスです。(ただし、EUR/JPYは最近では変調を来たし始めているので、ルールの見直しが必要)

テクニカルに沿わないやり方でも構わないということであれば、こうした考え方もありということになります。

投稿: 山中 | 2006年12月 3日 (日) 20時20分

いつも大変勉強になります。

このトレンドフォローのゴールデンクロス手法ですが、ドル円以外の通貨ペアでもワークするのでしょうか?

純粋にトレンドに乗る手法なので、どの通貨ペアでもワークするように思えるのですが、3日間の高値安値のストップを、その他の通貨ペアにそのまま適用してOKなのか・・・どのようなパフォーマンスになるのでしょうか?

例えば、対象通貨ペアを増やして、プラススワップのポジションだけ持てば、よりよい結果になるのではないか、などと考えて過去のチャートなど眺めているのですが、如何せん検証する実力が不足しておりますもので・・・

EUR/JPY、EUR/USDなど、主要なところだけでも結構なのですが、もし検証して頂けますと、大変助かります。

大変お手数なのですが、ご教示お願いできませんでしょうか?

投稿: yasu | 2006年12月 3日 (日) 01時18分

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿: abo | 2006年5月27日 (土) 21時38分

先週まで(2001/01~2006/05)の結果に更新されますが以下のような違いが出ます。取引単位は1枚(1万ドル)を想定します

*今までのやり方(過去3日のHL)
累積損益=21万円
勝率=42.5%
最大負ディール=1.2万円
ドローダウン=3万円

*2月6日のやり方(過去3日の平均レンジ)
累積損益=21.6万円
勝率=35%
最大負ディール=1.4万円
ドローダウン=4.7万円

累積損益に違いは無いものの、ドローダウンの点から今までのストップの手法に分があります。

投稿: 山中 | 2006年5月27日 (土) 17時32分

すみません、質問です。

エントリールールはこのままで、
エグジットルールのみを2/6のブログで紹介されていたストッププロフィットに変更した場合、
結果に大きな違いはあるのでしょうか?

投稿: abo | 2006年5月26日 (金) 18時54分

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